?招聘 期权量化策略研究员

占用风月

职位名称：期权量化策略研究员
职位类型：期权研究
工作城市：北京
  
职责描述：
1. 负责国内场内ETF期权策略研究；
2. 使用Phython实现场内期权套利策略；
3. 对内外部提供策略路演。
岗位要求：
  1.金融、金融数学、经济、数学相关专业，能够阅读英文文献。2017年、2018年或2019年毕业，硕士及以上学位；
2.对BS公式能够推导，对期权策略有一定程度的了解，对期权基本属性（希腊字母、隐含波动率、各类期权组合）较为熟悉；
3. 具有良好的数据处理和量化分析能力，能够使用Python等语言者优先；
4. 具有期权等量化策略相关工作经验者优先；
5. 沟通协调能力强、有团队合作意识，自我学习能力强，踏实好学，能承受一定的工作强度。
联系人：zhuyingying@guigeinvest.com
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